PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOS с 1088.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEOS с 1088.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEOS (Geospace Technologies Corporation) and 1088.HK (China Shenhua Energy Co Ltd H) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, 1088.HK in Thermal Coal. Over the past 10 years, GEOS returned -7.42%/yr vs 25.38%/yr for 1088.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEOS и 1088.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geospace Technologies Corporation (GEOS) и China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEOS торгуется в USD, в то время как 1088.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1088.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEOS показывает доходность -48.02%, что значительно ниже, чем у 1088.HK с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям 1088.HK по среднегодовой доходности: -7.42% против 25.38% соответственно.

GEOS

1 день
1.85%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-48.02%
6 месяцев
-41.90%
1 год
37.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-7.42%

1088.HK

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.57%
С начала года
19.31%
6 месяцев
13.92%
1 год
54.68%
3 года*
34.53%
5 лет*
35.50%
10 лет*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOS и 1088.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEOS
Geospace Technologies Corporation		-48.02%68.76%-22.69%207.11%-36.92%-21.85%-48.96%62.66%-20.51%-36.30%
1088.HK
China Shenhua Energy Co Ltd H		19.31%27.63%34.50%33.40%39.79%41.68%0.04%1.36%-10.31%66.31%

Correlation

The correlation between GEOS and 1088.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geospace Technologies Corporation

China Shenhua Energy Co Ltd H

Часто сравнивают с GEOS:
GEOS с LDOSGEOS с 2343.HKGEOS с BMAGEOS с BORRGEOS с CEPUGEOS с CNXGEOS с 1171.HK
Часто сравнивают с 1088.HK:
1088.HK с 1171.HK1088.HK с 2688.HK1088.HK с 0836.HK1088.HK с 1898.HK1088.HK с 0857.HK1088.HK с 3868.HK1088.HK с 0916.HK

Доходность на риск

GEOS vs. 1088.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOS
Ранг доходности на риск GEOS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEOS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEOS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEOS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEOS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
1088.HK
Ранг доходности на риск 1088.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1088.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1088.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1088.HK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1088.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1088.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOS c 1088.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOS1088.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.09

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.92

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.55

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

10.20

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEOS vs. 1088.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEOS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 1088.HK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEOS и 1088.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOS1088.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.09

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.19

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GEOS и 1088.HK

Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки 1088.HK в -84.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и 1088.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOS1088.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-84.94%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.53%

-12.38%

-61.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.53%

-24.20%

-49.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.53%

-24.20%

-49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.72%

-43.98%

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.07%

-5.44%

-86.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-37.52%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.50%

5.47%

+38.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GEOS и 1088.HK

Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1088.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOS1088.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

8.93%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.94%

19.40%

+61.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.72%

27.02%

+100.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.99%

30.70%

+45.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.02%

30.36%

+38.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOS и 1088.HK

GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1088.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1088.HK
China Shenhua Energy Co Ltd H		7.56%9.08%7.42%10.87%13.86%11.80%9.39%6.33%6.57%16.80%2.59%7.70%
GEOS
Geospace Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEOS и 1088.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и China Shenhua Energy Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GEOS значения в USD, 1088.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GEOS and 1088.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOS и 1088.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор