Сравнение GENIX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -2.93% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENIX показывает доходность -2.93%, а VMCPX немного выше – -2.79%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.44% соответственно.
GENIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 12.02%
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и VMCPX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
GENIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
GENIX
VMCPX
Сравнение GENIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.99 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 3.40 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и VMCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и VMCPX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.13% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и VMCPX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -39.30% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.77% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -27.54% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -39.30% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.13% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.74% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и VMCPX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.43% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 17.58% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.63% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.90% | -0.40% |