PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с VIMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-2.93%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-2.80%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENIX показывает доходность -2.93%, а VIMAX немного выше – -2.80%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.42% соответственно.

GENIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
20.93%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.72%
10 лет*
12.02%

VIMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.30%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с FNKFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Сравнение комиссий GENIX и VIMAX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GENIX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

3.39

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между GENIX и VIMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и VIMAX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VIMAX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.13%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.53%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и VIMAX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и VIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-58.88%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.77%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-27.55%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-39.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.13%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.17%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.75%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и VIMAX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.43%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.58%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.63%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.90%

-0.40%