Сравнение GENIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GENIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.28% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и PFSLX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
GENIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
GENIX
PFSLX
Сравнение GENIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.30 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.36 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.98 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и PFSLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и PFSLX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и PFSLX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -93.50% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.70% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -93.50% | +72.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -93.50% | +54.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -89.23% | +85.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -13.35% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.55% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и PFSLX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 11.60% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 18.65% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 28.15% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 475.26% | -458.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 336.39% | -317.87% |