Сравнение GENIX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 0.20% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 8.39% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.22% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 12.38%
AVEMX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и AVEMX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
GENIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
GENIX
AVEMX
Сравнение GENIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.27 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.52 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.47 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 1.13 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.27 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и AVEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и AVEMX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.07% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и AVEMX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -59.76% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.84% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -18.64% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -39.76% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -8.36% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.63% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.55% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и AVEMX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.57%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.50% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 13.31% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.08% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.46% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.47% | +0.05% |