PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genius Sports Limited (GENI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GENI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Sports Limited (GENI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENI и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GENI
Genius Sports Limited		-58.80%27.40%39.97%73.11%-53.03%-61.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, GENI показывает доходность -58.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GENI

1 день
2.48%
1 месяц
-28.73%
С начала года
-58.80%
6 месяцев
-62.42%
1 год
-54.74%
3 года*
-3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genius Sports Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GENI:
GENI с VOOGENI с JFEAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GENI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.96

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

1.49

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.53

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.98

7.27

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENI на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.96

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.56

-0.95

Корреляция

Корреляция между GENI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENI и SPY

GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENI
Genius Sports Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GENI и SPY

Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GENISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.97%

-55.19%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.71%

-12.05%

-56.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.79%

-5.53%

-76.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.74%

-9.09%

-57.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.60%

2.54%

+25.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GENI и SPY

Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

5.35%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.50%

9.50%

+38.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

19.06%

+37.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

17.06%

+49.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.44%

17.92%

+48.52%