Сравнение GENI с AGX
GENI (Genius Sports Limited) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 73.31%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.50%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 120.50%
- 6 месяцев
- 93.85%
- 1 год
- 218.37%
- 3 года*
- 159.87%
- 5 лет*
- 73.31%
- 10 лет*
- 38.65%
Сравнение доходности по годам GENI и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
AGX Argan, Inc. | 120.50% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -25.26% |
Correlation
The correlation between GENI and AGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
AGX:
$9.79B
GENI:
-$0.61
AGX:
$11.38
GENI:
2.32
AGX:
9.37
GENI:
2.46
AGX:
20.67
GENI:
$713.45M
AGX:
$1.04B
GENI:
$161.30M
AGX:
$217.93M
GENI:
-$70.25M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. AGX — Ранг доходности на риск
GENI
AGX
Сравнение GENI c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 8.81 | -9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 23.24 | -24.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.95 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.46 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и AGX
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -94.37% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -24.96% | -46.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -43.75% | -27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -43.75% | -46.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -6.95% | -67.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -48.36% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 9.44% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и AGX
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 14.69% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 54.53% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 74.47% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 50.62% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 46.00% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и AGX
GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
GENI Genius Sports Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и AGX
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and AGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.57%) compared to AGX (14.69%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор