Сравнение GENI с DGII
GENI (Genius Sports Limited) and DGII (Digi International Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DGII operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 29.71%/yr for DGII. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и DGII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у DGII с доходностью 59.97%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
DGII
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 58.43%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 29.71%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам GENI и DGII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
DGII Digi International Inc. | 59.97% | 43.20% | 16.27% | -28.86% | 48.76% | 37.26% |
Correlation
The correlation between GENI and DGII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between GENI and DGII shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
DGII:
$2.66B
GENI:
-$0.61
DGII:
$1.14
GENI:
2.32
DGII:
5.55
GENI:
2.46
DGII:
4.00
GENI:
$713.45M
DGII:
$475.06M
GENI:
$161.30M
DGII:
$301.41M
GENI:
-$70.25M
DGII:
$88.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. DGII — Ранг доходности на риск
GENI
DGII
Сравнение GENI c DGII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Digi International Inc. (DGII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | DGII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.93 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 20.85 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | DGII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.99 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.16 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и DGII
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке DGII в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и DGII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | DGII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -94.61% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -13.49% | -57.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -48.60% | -22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -48.60% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -0.82% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -50.37% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 5.12% | +33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и DGII
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Digi International Inc. (DGII) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | DGII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 14.32% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 25.95% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 35.79% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 41.08% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 44.04% | +23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и DGII
Ни GENI, ни DGII не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и DGII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Digi International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и DGII
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
DGII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.68M при выручке в 130.74M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
DGII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.07M при выручке в 130.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
DGII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 130.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and DGII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.57%) compared to DGII (14.32%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs DGII's -94.61%.
DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и DGII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор