PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENI с DGII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENI с DGII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GENI (Genius Sports Limited) and DGII (Digi International Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DGII operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -16.81%/yr vs 26.94%/yr for DGII. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENI и DGII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Sports Limited (GENI) и Digi International Inc. (DGII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENI показывает доходность -43.01%, что значительно ниже, чем у DGII с доходностью 47.49%.

GENI

1 день
-2.03%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
-39.09%
С начала года
-43.01%
1 год
-41.80%
3 года*
-6.08%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
—

DGII

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.19%
6 месяцев
47.80%
С начала года
47.49%
1 год
92.67%
3 года*
14.76%
5 лет*
26.94%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENI и DGII

2026 (YTD)20252024202320222021
GENI
Genius Sports Limited		-43.01%27.40%39.97%73.11%-53.03%-53.94%
DGII
Digi International Inc.		47.49%43.20%16.27%-28.86%48.76%40.00%

Correlation

The correlation between GENI and DGII is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.30

The correlation between GENI and DGII shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENI:

$1.62B

DGII:

$2.41B

EPS

GENI:

-$0.61

DGII:

$1.13

Коэффициент P/S

GENI:

2.31

DGII:

5.14

Коэффициент P/B

GENI:

2.43

DGII:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

GENI:

$713.45M

DGII:

$475.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENI:

$161.30M

DGII:

$301.41M

EBITDA (12 мес.)

GENI:

-$70.25M

DGII:

$88.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genius Sports Limited

Digi International Inc.

Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOOGENI с JFEAXGENI с ANETGENI с IONQGENI с INODGENI с AGX
Часто сравнивают с DGII:
DGII с NVDADGII с BKTIDGII с SCHDDGII с MC.PADGII с AVGODGII с CRDODGII с IESC

Доходность на риск

GENI vs. DGII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGII
Ранг доходности на риск DGII: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGII: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGII: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGII: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENI c DGII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Digi International Inc. (DGII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENIDGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.45

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.99

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.29

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

19.61

-20.60

GENI vs. DGII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DGII равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENI и DGII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENI и DGII

Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке DGII в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и DGII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIDGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.97%

-94.61%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.07%

-14.81%

-56.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-48.60%

-22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.95%

-48.60%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-14.81%

-60.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.33%

-50.23%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.35%

4.74%

+37.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GENI и DGII

Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Digi International Inc. (DGII) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIDGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

12.77%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.26%

28.54%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.81%

37.97%

+28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

41.53%

+25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.93%

44.10%

+23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENI и DGII

Ни GENI, ни DGII не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENI и DGII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Digi International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
187.95M
130.74M
(GENI) Общая выручка
(DGII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENI и DGII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genius Sports Limited и Digi International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.9%
64.0%
Активы портфеля
GENI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

DGII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.68M при выручке в 130.74M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

GENI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.

DGII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.07M при выручке в 130.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

GENI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.

DGII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi International Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 130.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

GENI and DGII have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENI has higher volatility (21.59%) compared to DGII (12.77%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs DGII's -94.61%.

DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENI и DGII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор