Сравнение GENI с JFEAX
GENI (Genius Sports Limited) is a stock, while JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, GENI returned -16.81%/yr vs 16.36%/yr for JFEAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и JFEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -43.01%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 13.33%.
GENI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -39.09%
- С начала года
- -43.01%
- 1 год
- -41.80%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- —
JFEAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам GENI и JFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -43.01% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -53.94% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 13.33% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 3.57% |
Correlation
The correlation between GENI and JFEAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between GENI and JFEAX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. JFEAX — Ранг доходности на риск
GENI
JFEAX
Сравнение GENI c JFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENI | JFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.20 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.57 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENI и JFEAX
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и JFEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -62.44% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -11.02% | -60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -13.64% | -57.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -27.71% | -62.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.81% | 0.00% | -74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -14.83% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.35% | 3.04% | +39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и JFEAX
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 3.47% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.26% | 11.67% | +47.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 14.17% | +52.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 16.14% | +51.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.93% | 17.54% | +50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и JFEAX
GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.44% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GENI and JFEAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (21.59%) compared to JFEAX (3.47%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs JFEAX's -62.44%.
JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и JFEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор