PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENI с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENI с JFEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENI (Genius Sports Limited) is a stock, while JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 13.85%/yr for JFEAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENI и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 8.93%.

GENI

1 день
7.98%
1 месяц
46.88%
С начала года
-42.29%
6 месяцев
-43.37%
1 год
-33.26%
3 года*
0.26%
5 лет*
-21.50%
10 лет*
—

JFEAX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.82%
3 года*
25.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENI и JFEAX

2026 (YTD)20252024202320222021
GENI
Genius Sports Limited		-42.29%27.40%39.97%73.11%-53.03%-61.58%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		8.93%48.02%9.57%18.69%-5.60%3.01%

Correlation

The correlation between GENI and JFEAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genius Sports Limited

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOOGENI с DGIIGENI с IONQGENI с REVGGENI с ANETGENI с INOD
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX

Доходность на риск

GENI vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENI c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIJFEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.24

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.06

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.82

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

10.50

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENI vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JFEAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENI и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.24

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.35

-0.65

Просадки

Сравнение просадок GENI и JFEAX

Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и JFEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.97%

-62.44%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.07%

-11.02%

-60.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-13.64%

-57.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.95%

-27.71%

-62.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.49%

-3.32%

-71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.22%

-14.89%

-52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.48%

2.95%

+35.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GENI и JFEAX

Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.57%

3.91%

+23.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

11.18%

+45.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.08%

13.93%

+50.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

16.18%

+50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.22%

17.99%

+49.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENI и JFEAX

GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENI
Genius Sports Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.53%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GENI and JFEAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENI has higher volatility (27.57%) compared to JFEAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs JFEAX's -62.44%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENI и JFEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор