PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENI с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENI с JFEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GENI и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENI и JFEAX

2026 (YTD)20252024202320222021
GENI
Genius Sports Limited		-58.80%27.40%39.97%73.11%-53.03%-61.58%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, GENI показывает доходность -58.80%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 4.69%.

GENI

1 день
2.48%
1 месяц
-28.73%
С начала года
-58.80%
6 месяцев
-62.42%
1 год
-54.74%
3 года*
-3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genius Sports Limited

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOO
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV

Доходность на риск

GENI vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 11
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENI c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIJFEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

2.27

-3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

2.81

-4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.45

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.10

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.98

12.10

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENI vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENI на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа JFEAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENI и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.27

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.35

-0.73

Корреляция

Корреляция между GENI и JFEAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENI и JFEAX

GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENI
Genius Sports Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GENI и JFEAX

Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и JFEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.97%

-62.44%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.71%

-11.38%

-57.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.79%

-7.08%

-74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.74%

-14.97%

-51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.60%

2.92%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GENI и JFEAX

Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

7.16%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.50%

10.59%

+36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

16.33%

+39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

16.13%

+50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.44%

18.01%

+48.43%