Сравнение GENI с IESC
GENI (Genius Sports Limited) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GENI returned -22.69%/yr vs 68.50%/yr for IESC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 90.76%.
GENI
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 30.89%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -47.97%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- -22.69%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 90.76%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 174.90%
- 3 года*
- 145.07%
- 5 лет*
- 68.50%
- 10 лет*
- 47.65%
Сравнение доходности по годам GENI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -46.55% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
IESC IES Holdings, Inc. | 90.76% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 2.24% |
Correlation
The correlation between GENI and IESC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between GENI and IESC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.59B
IESC:
$14.98B
GENI:
-$0.61
IESC:
$18.85
GENI:
2.15
IESC:
4.12
GENI:
2.28
IESC:
13.96
GENI:
$713.45M
IESC:
$3.63B
GENI:
$161.30M
IESC:
$931.31M
GENI:
-$70.25M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. IESC — Ранг доходности на риск
GENI
IESC
Сравнение GENI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 8.07 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 22.93 | -23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.84 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и IESC
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -98.32% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -21.80% | -49.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -49.23% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -54.28% | -35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | 0.00% | -76.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -55.02% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.33% | 7.66% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и IESC
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.42% | 11.36% | +16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 49.65% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.57% | 61.91% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 53.92% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.15% | 48.09% | +19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и IESC
Ни GENI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и IESC
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and IESC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.42%) compared to IESC (11.36%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор