PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENI с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENI с IESC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GENI (Genius Sports Limited) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, GENI returned -21.17%/yr vs 71.14%/yr for IESC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENI и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genius Sports Limited (GENI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENI показывает доходность -48.64%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.15%.

GENI

1 день
-3.41%
1 месяц
5.79%
С начала года
-48.64%
6 месяцев
-47.45%
1 год
-43.85%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-21.17%
10 лет*
—

IESC

1 день
5.20%
1 месяц
13.32%
С начала года
92.15%
6 месяцев
83.94%
1 год
156.79%
3 года*
142.00%
5 лет*
71.14%
10 лет*
51.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENI и IESC

2026 (YTD)20252024202320222021
GENI
Genius Sports Limited		-48.64%27.40%39.97%73.11%-53.03%-53.94%
IESC
IES Holdings, Inc.		92.15%93.58%153.67%122.72%-29.76%2.84%

Correlation

The correlation between GENI and IESC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between GENI and IESC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENI:

$1.52B

IESC:

$15.09B

EPS

GENI:

-$0.61

IESC:

$18.85

Коэффициент P/S

GENI:

2.06

IESC:

4.15

Коэффициент P/B

GENI:

2.19

IESC:

14.07

Общая выручка (12 мес.)

GENI:

$713.45M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENI:

$161.30M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

GENI:

-$70.25M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genius Sports Limited

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GENI:
GENI с SPYGENI с VOOGENI с JFEAXGENI с DGIIGENI с IONQGENI с INODGENI с ANET
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

GENI vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENI
Ранг доходности на риск GENI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENI c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENIIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.48

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.74

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

7.24

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

20.43

-21.52

GENI vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENI на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENI и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENI и IESC

Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.97%

-98.32%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.07%

-21.80%

-49.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-49.23%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.95%

-54.22%

-35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-0.96%

-76.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.24%

-54.92%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.29%

7.71%

+32.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GENI и IESC

Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

18.52%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.42%

50.36%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.02%

63.60%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

54.34%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.83%

48.21%

+19.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENI и IESC

Ни GENI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENI и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
187.95M
974.20M
(GENI) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENI и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genius Sports Limited и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
22.9%
24.5%
Активы портфеля
GENI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

GENI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GENI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

GENI and IESC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENI has higher volatility (20.66%) compared to IESC (18.52%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENI и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор