PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENC с SAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENC с SAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENC (Gencor Industries, Inc.) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SAM operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GENC returned 3.89%/yr vs 0.61%/yr for SAM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENC и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 3.89% против 0.61% соответственно.

GENC

1 день
-4.64%
1 месяц
-0.83%
С начала года
10.88%
6 месяцев
8.86%
1 год
0.49%
3 года*
-0.46%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.89%

SAM

1 день
0.81%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-18.47%
1 год
-27.01%
3 года*
-21.82%
5 лет*
-31.76%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENC и SAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENC
Gencor Industries, Inc.		10.88%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		-16.08%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%

Correlation

The correlation between GENC and SAM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$209.95M

SAM:

$1.71B

EPS

GENC:

$1.04

SAM:

-$5.70

Коэффициент P/S

GENC:

2.04

SAM:

0.84

Коэффициент P/B

GENC:

0.95

SAM:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$103.19M

SAM:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$29.16M

SAM:

$947.28M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$14.86M

SAM:

$23.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gencor Industries, Inc.

The Boston Beer Company, Inc.

Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с TWIGENC с VITLGENC с MTWGENC с HAINGENC с GBXGENC с SEED
Часто сравнивают с SAM:
SAM с STZSAM с BUDSAM с TAPSAM с PAYXSAM с VUGSAM с DEOSAM с SPY

Доходность на риск

GENC vs. SAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAM
Ранг доходности на риск SAM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENC c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENCSAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.74

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.91

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.72

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-2.15

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENC vs. SAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SAM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENCSAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.74

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.80

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GENC и SAM

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке SAM в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENCSAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-87.57%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-37.54%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.66%

-58.74%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-85.32%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.66%

-87.57%

+31.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.66%

-87.47%

+45.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-40.69%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

12.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и SAM

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с The Boston Beer Company, Inc. (SAM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENCSAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

11.42%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

27.81%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.53%

36.69%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

39.76%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

40.76%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и SAM

Ни GENC, ни SAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
33.80M
461.58M
(GENC) Общая выручка
(SAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENC и SAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gencor Industries, Inc. и The Boston Beer Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.7%
46.4%
Активы портфеля
GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.

Часто задаваемые вопросы

GENC and SAM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENC has higher volatility (12.12%) compared to SAM (11.42%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs SAM's -87.57%.

GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENC и SAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор