Сравнение GENC с PCAR
GENC (Gencor Industries, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GENC returned 3.89%/yr vs 16.22%/yr for PCAR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENC и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 3.89% против 16.22% соответственно.
GENC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.89%
PCAR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GENC и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 10.88% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
PCAR PACCAR Inc | 5.04% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between GENC and PCAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.21 |
The correlation between GENC and PCAR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENC:
$209.95M
PCAR:
$60.32B
GENC:
$1.04
PCAR:
$4.70
GENC:
13.86
PCAR:
24.34
GENC:
0.34
PCAR:
1.61
GENC:
2.04
PCAR:
2.21
GENC:
$103.19M
PCAR:
$27.24B
GENC:
$29.16M
PCAR:
$4.12B
GENC:
$14.86M
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. PCAR — Ранг доходности на риск
GENC
PCAR
Сравнение GENC c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENC | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.66 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.30 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.97 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GENC и PCAR
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -66.16% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -15.29% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -27.75% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -27.75% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -37.84% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -11.39% | -30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -14.42% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 5.91% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и PCAR
Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 7.54% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 18.74% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 26.21% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 25.70% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 26.20% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и PCAR
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.40% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и PCAR
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GENC and PCAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENC has higher volatility (12.12%) compared to PCAR (7.54%). In terms of maximum drawdown, GENC dropped -84.52% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENC и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор