PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEN с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEN с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEN и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.21% соответственно.

GEN

1 день
2.12%
1 месяц
9.93%
6 месяцев
3.49%
С начала года
0.40%
1 год
-8.27%
3 года*
15.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
10.46%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		0.40%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between GEN and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between GEN and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с PANWGEN с XLKGEN с VGTGEN с ASMLGEN с HPE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

GEN vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.71

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.33

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.96

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

6.73

-7.10

GEN vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и PDBC

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-49.52%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-16.55%

-27.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-16.55%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-27.63%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-40.73%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-10.31%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.24%

-23.09%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

4.80%

+17.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и PDBC

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

6.25%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

16.80%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

18.91%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

19.24%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

17.76%

+15.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и PDBC

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		1.85%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEN and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEN has higher volatility (10.81%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор