Сравнение GEN с PDBC
GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, GEN returned 12.22%/yr vs 8.22%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.22% против 8.22% соответственно.
GEN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 12.22%
PDBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 30.58%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам GEN и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -2.31% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.77% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between GEN and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between GEN and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. PDBC — Ранг доходности на риск
GEN
PDBC
Сравнение GEN c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.33 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.81 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.18 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GEN и PDBC
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -49.52% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -7.67% | -35.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -13.95% | -29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -27.63% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -40.73% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -7.67% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -23.20% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 3.46% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PDBC
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 5.91% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 16.01% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 18.78% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 19.14% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 17.79% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PDBC
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PDBC в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.90% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.91% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEN and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (16.51%) compared to PDBC (5.91%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор