Сравнение GEN с XLK
GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GEN returned 12.38%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEN и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.38% против 25.62% соответственно.
GEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 35.27%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 12.38%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам GEN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -1.42% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GEN and XLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GEN and XLK has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. XLK — Ранг доходности на риск
GEN
XLK
Сравнение GEN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.04 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.55 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 3.09 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GEN и XLK
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -82.05% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -15.92% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -25.66% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -33.56% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -33.56% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -2.54% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -34.95% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 4.74% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и XLK
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 7.27% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 16.76% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 20.86% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 24.90% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 24.49% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и XLK
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.89% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GEN and XLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (16.49%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор