Сравнение GEN с XLK
GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 24.16%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEN и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.46% против 24.16% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам GEN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GEN and XLK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GEN and XLK has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. XLK — Ранг доходности на риск
GEN
XLK
Сравнение GEN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.39 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.13 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и XLK
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -82.05% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -15.92% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -25.66% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -33.56% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -33.56% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -10.33% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -34.84% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 5.34% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и XLK
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 9.89% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 20.95% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 24.54% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 25.58% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 24.80% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и XLK
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GEN and XLK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (10.81%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор