PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEN с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, GEN returned 9.15%/yr vs 25.39%/yr for VGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.15% против 25.39% соответственно.

GEN

1 день
1.29%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-18.22%
3 года*
12.22%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.15%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		-12.42%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between GEN and VGT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GEN and VGT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с PANWGEN с XLKGEN с ASMLGEN с HPEGEN с CSCO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GEN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.91

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.44

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.64

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.02

-8.84

GEN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и VGT

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-54.63%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-16.40%

-27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-27.23%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-35.07%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-35.07%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.31%

-8.46%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.27%

-7.95%

-26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.10%

5.39%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и VGT

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

11.37%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

18.52%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

22.73%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

25.55%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

24.76%

+8.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и VGT

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.12%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GEN and VGT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEN has higher volatility (12.84%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор