PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEN с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEN с ASML

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GEN (Gen Digital Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, GEN returned 9.15%/yr vs 35.19%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 65.35%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.15% против 35.19% соответственно.

GEN

1 день
1.29%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-18.22%
3 года*
12.22%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.15%

ASML

1 день
-0.88%
1 месяц
7.95%
С начала года
65.35%
6 месяцев
66.02%
1 год
118.43%
3 года*
37.56%
5 лет*
21.99%
10 лет*
35.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		-12.42%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
ASML
ASML Holding N.V.		65.35%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between GEN and ASML is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.37

The correlation between GEN and ASML shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$14.35B

ASML:

$679.90B

EPS

GEN:

$1.57

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

GEN:

15.01

ASML:

59.93

Коэффициент PEG

GEN:

1.03

ASML:

3.94

Коэффициент P/S

GEN:

2.92

ASML:

17.81

Коэффициент P/B

GEN:

5.50

ASML:

28.69

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$5.00B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$3.92B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$2.46B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с PANWGEN с VGTGEN с XLKGEN с HPEGEN с CSCO
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

GEN vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.73

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.21

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

6.67

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

17.85

-18.67

GEN vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и ASML

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-90.00%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-17.85%

-25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-45.38%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-56.84%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-56.84%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.31%

-8.65%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.27%

-28.10%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.10%

6.66%

+15.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и ASML

Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.84%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

18.50%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

35.40%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

43.74%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

42.67%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

38.80%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и ASML

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ASML в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
GEN
Gen Digital Inc.		2.12%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.28B
8.77B
(GEN) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GEN значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности GEN и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.8%
53.0%
Активы портфеля
GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

GEN and ASML have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.50%) compared to GEN (12.84%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор