PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEN с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEN с ASML

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или ASML.

Корреляция

Корреляция между GEN и ASML составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,377.55%
38,774.31%
GEN
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEN:

1.02

ASML:

-0.42

Коэф-т Сортино

GEN:

1.74

ASML:

-0.30

Коэф-т Омега

GEN:

1.23

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

GEN:

0.96

ASML:

-0.44

Коэф-т Мартина

GEN:

3.20

ASML:

-0.70

Индекс Язвы

GEN:

9.73%

ASML:

28.77%

Дневная вол-ть

GEN:

30.47%

ASML:

48.44%

Макс. просадка

GEN:

-87.75%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

GEN:

-17.84%

ASML:

-36.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$15.98B

ASML:

$262.15B

EPS

GEN:

$1.02

ASML:

$25.25

Коэффициент P/E

GEN:

25.42

ASML:

26.40

Коэффициент PEG

GEN:

0.65

ASML:

1.34

Коэффициент P/S

GEN:

4.10

ASML:

8.84

Коэффициент P/B

GEN:

7.43

ASML:

13.70

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$2.93B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$2.26B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$1.51B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.53% против 21.86% соответственно.

GEN

С начала года

-4.87%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-7.48%

1 год

31.89%

5 лет

6.53%

10 лет

10.53%

ASML

С начала года

0.12%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

2.85%

1 год

-22.71%

5 лет

20.65%

10 лет

21.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEN и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 1.02
ASML: -0.42
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.74
ASML: -0.30
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.23
ASML: 0.96
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.96
ASML: -0.44
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GEN: 3.20
ASML: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
-0.42
GEN
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и ASML

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ASML в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEN
Gen Digital Inc.		1.93%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%
ASML
ASML Holding N.V.		1.01%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GEN и ASML

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.84%
-36.59%
GEN
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и ASML

Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 15.04%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.04%
20.88%
GEN
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
986.00M
7.74B
(GEN) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
80.4%
54.0%
(GEN) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.