Сравнение GEN с HPE
GEN (Gen Digital Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, HPE in Communication Equipment. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 17.81%/yr for HPE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 89.64%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям HPE по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.81% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
HPE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 107.53%
- С начала года
- 89.64%
- 1 год
- 126.38%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам GEN и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 89.64% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
Correlation
The correlation between GEN and HPE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.33 |
The correlation between GEN and HPE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEN:
$16.27B
HPE:
$59.77B
GEN:
$1.57
HPE:
$1.10
GEN:
17.16
HPE:
41.10
GEN:
1.18
HPE:
0.51
GEN:
3.34
HPE:
1.58
GEN:
6.30
HPE:
2.42
GEN:
$5.00B
HPE:
$38.88B
GEN:
$3.92B
HPE:
$5.56B
GEN:
$2.46B
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. HPE — Ранг доходности на риск
GEN
HPE
Сравнение GEN c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.82 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.27 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и HPE
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -56.88% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -26.36% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -48.36% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -48.36% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -56.88% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -19.39% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -14.73% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 11.26% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и HPE
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 10.81%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 18.20% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 43.32% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 50.72% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 39.80% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 37.41% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и HPE
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности HPE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.24% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и HPE
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and HPE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (18.20%) compared to GEN (10.81%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs HPE's -56.88%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор