PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEN с HPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEN с HPE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GEN (Gen Digital Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — GEN in Software - Infrastructure, HPE in Communication Equipment. Over the past 10 years, GEN returned 9.15%/yr vs 19.74%/yr for HPE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEN и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 104.86%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям HPE по среднегодовой доходности: 9.15% против 19.74% соответственно.

GEN

1 день
1.29%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-18.22%
3 года*
12.22%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.15%

HPE

1 день
-0.35%
1 месяц
30.10%
С начала года
104.86%
6 месяцев
101.34%
1 год
174.18%
3 года*
47.19%
5 лет*
30.67%
10 лет*
19.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и HPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		-12.42%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		104.86%15.54%29.14%9.72%4.49%37.37%-21.94%23.74%-5.62%7.83%

Correlation

The correlation between GEN and HPE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between GEN and HPE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$14.35B

HPE:

$66.11B

EPS

GEN:

$1.57

HPE:

$1.10

Коэффициент P/E

GEN:

15.01

HPE:

44.40

Коэффициент PEG

GEN:

1.03

HPE:

0.56

Коэффициент P/S

GEN:

2.92

HPE:

1.71

Коэффициент P/B

GEN:

5.50

HPE:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$5.00B

HPE:

$38.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$3.92B

HPE:

$5.56B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$2.46B

HPE:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

Hewlett Packard Enterprise Company

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с PANWGEN с VGTGEN с XLKGEN с ASMLGEN с CSCO
Часто сравнивают с HPE:
HPE с SMCIHPE с CSCOHPE с ORCLHPE с JNPRHPE с SPYHPE с EXTRHPE с M

Доходность на риск

GEN vs. HPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HPE
Ранг доходности на риск HPE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENHPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
3.57

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
4.06

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.39

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

17.00

-17.82

GEN vs. HPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HPE равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и HPE

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и HPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENHPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-56.88%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-23.73%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-48.36%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-48.36%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-56.88%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.31%

-12.93%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.27%

-14.70%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.10%

10.29%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и HPE

Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.84%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 26.72%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENHPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

26.72%

-13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

40.15%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

49.08%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

39.11%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

37.09%

-3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и HPE

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности HPE в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.12%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		1.14%2.22%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.88%3.12%70.62%0.99%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.28B
10.68B
(GEN) Общая выручка
(HPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и HPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
82.8%
-31.3%
Активы портфеля
GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

HPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

HPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

HPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

GEN and HPE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPE has higher volatility (26.72%) compared to GEN (12.84%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs HPE's -56.88%.

HPE currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и HPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор