Сравнение GEN с GSG
GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.61% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам GEN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between GEN and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between GEN and GSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. GSG — Ранг доходности на риск
GEN
GSG
Сравнение GEN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.00 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.66 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и GSG
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -89.62% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -18.81% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -18.81% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -29.12% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -57.64% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -59.56% | +45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -63.68% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 5.63% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и GSG
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 7.17% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 21.54% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 23.48% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 22.80% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.00% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и GSG
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEN and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (10.81%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор