PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.61% соответственно.


GEN

1 день
2.12%
1 месяц
9.93%
6 месяцев
3.49%
С начала года
0.40%
1 год
-8.27%
3 года*
15.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
10.46%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.
0.40%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between GEN and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between GEN and GSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gen Digital Inc.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

GEN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEN
Ранг доходности на риск GEN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GENGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.00

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

6.66

-7.03

GEN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEN и GSG

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GENGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-89.62%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-18.81%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-18.81%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-29.12%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-57.64%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-59.56%

+45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.24%

-63.68%

+29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

5.63%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и GSG

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GENGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

7.17%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

21.54%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

23.48%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

22.80%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

22.00%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и GSG

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.
1.85%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GEN and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEN has higher volatility (10.81%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор