PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEN с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEN (Gen Digital Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, GEN returned 12.22%/yr vs 7.06%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 12.22% против 7.06% соответственно.

GEN

1 день
-0.90%
1 месяц
35.08%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-8.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
12.22%

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEN и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEN
Gen Digital Inc.		-2.31%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between GEN and GSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between GEN and GSG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gen Digital Inc.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с XLKGEN с VGTGEN с PANWGEN с ASMLGEN с HPE
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

GEN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.96

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.56

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.80

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.37

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.96

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GEN и GSG

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.75%

-89.62%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.59%

-9.46%

-34.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-14.94%

-28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-29.12%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.41%

-57.64%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-58.64%

+41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.29%

-63.71%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.52%

3.66%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и GSG

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

7.03%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

20.66%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.19%

23.15%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

22.63%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

22.04%

+11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и GSG

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		1.90%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEN and GSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEN has higher volatility (16.51%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор