Сравнение GEMD с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
GEMD и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | 2.76% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и XEMD
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
GEMD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
GEMD
XEMD
Сравнение GEMD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.65 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.17 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.31 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.32 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и XEMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и XEMD
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и XEMD
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -10.01% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -3.52% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.46% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -1.29% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.84% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и XEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.45% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.39% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 5.81% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.94% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.94% | +3.14% |