PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMD с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.37%/yr vs 16.74%/yr for GSIE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 6.51%.

GEMD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
11.06%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMD и GSIE

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		1.64%13.67%3.31%8.51%-15.70%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-11.81%

Correlation

The correlation between GEMD and GSIE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between GEMD and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GEMD vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.99

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.81

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.87

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GSIE

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMDGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-34.63%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-10.76%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-13.07%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.19%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.06%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.82%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.84%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMDGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

4.38%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

11.60%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

14.15%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

16.04%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

16.75%

-6.80%

Сравнение комиссий GEMD и GSIE

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GSIE

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.69%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GEMD and GSIE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.38%) compared to GEMD (1.84%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs GSIE's -34.63%.

On 3-year performance, GSIE leads with 16.74% vs 8.37% for GEMD. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSIE has performed better with a 16.74% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

GEMD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 2.52% for GSIE.

GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.25% for GSIE.

GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMD и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор