PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMD с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - GEMD tracks the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net while CBON tracks the ChinaBond China High Quality Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.37%/yr vs 5.05%/yr for CBON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CBON.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.

GEMD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
11.06%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMD и CBON

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		1.64%13.67%3.31%8.51%-15.70%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-9.25%

Correlation

The correlation between GEMD and CBON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL

Доходность на риск

GEMD vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.70

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.09

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.94

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

25.86

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBON равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GEMD и CBON

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMDCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-14.13%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-1.34%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-4.56%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.02%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.99%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.36%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и CBON

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMDCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.91%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.62%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

3.45%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

4.93%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

5.58%

+4.37%

Сравнение комиссий GEMD и CBON

GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и CBON

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.69%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEMD and CBON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMD has higher volatility (1.84%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs CBON's -14.13%.

On 3-year performance, GEMD leads with 8.37% vs 5.05% for CBON. On fees, GEMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 8.37% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

GEMD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.52% for CBON.

GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.50% for CBON.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMD и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор