PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMD с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.42%/yr vs 31.47%/yr for AAAU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

GEMD

1 день
0.37%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.04%
1 год
11.11%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMD и AAAU

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		2.01%13.67%3.31%8.51%-15.70%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-4.16%

Correlation

The correlation between GEMD and AAAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GEMD vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.24

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.64

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

4.21

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.24

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.09

-0.88

Просадки

Сравнение просадок GEMD и AAAU

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMDAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-21.63%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-19.13%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-19.13%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-16.97%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.19%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

7.76%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.85%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMDAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.51%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

22.94%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

26.33%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

17.83%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

16.99%

-7.04%

Сравнение комиссий GEMD и AAAU

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и AAAU

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.67%6.32%5.79%5.70%5.42%

Часто задаваемые вопросы

GEMD and AAAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GEMD (1.85%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs AAAU's -21.63%.

On 3-year performance, AAAU leads with 31.47% vs 8.42% for GEMD. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 31.47% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

GEMD has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for AAAU.

GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while AAAU is Gold. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.18% for AAAU.

GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMD и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор