PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GEMD и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и AAAU

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.04%13.67%3.31%8.51%-15.70%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GEMD

1 день
0.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
6.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GEMD и AAAU

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GEMD vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.59

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.38

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.16

-1.01

Корреляция

Корреляция между GEMD и AAAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и AAAU

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.53%6.32%5.79%5.70%5.42%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и AAAU

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-21.63%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-19.13%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-13.38%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.01%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.28%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.03%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

10.49%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

24.15%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

27.59%

-21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

17.60%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

16.94%

-6.86%