PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 10.00%/yr vs 9.87%/yr for ROAM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности GEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEM показывает доходность 27.56%, а ROAM немного ниже – 26.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции ROAM немного отстают с 9.87%.

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between GEM and ROAM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between GEM and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и ROAM

Секторы
GEM
ROAM

Финансовые услуги

34.0%
19.3%

Технологии

14.1%
39.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
7.6%

Сырьевые материалы

8.7%
4.1%

Промышленность

7.5%
5.6%

Здравоохранение

5.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.0%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Энергетика

1.3%
5.3%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
ROAM
19.3%

Технологии

GEM
14.1%
ROAM
39.4%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
ROAM
7.6%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
ROAM
4.1%

Промышленность

GEM
7.5%
ROAM
5.6%

Здравоохранение

GEM
5.4%
ROAM
3.3%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
ROAM
6.0%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
ROAM
2.3%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
ROAM
4.8%

Недвижимость

GEM
1.5%
ROAM
1.3%

Энергетика

GEM
1.3%
ROAM
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

GEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.50

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.48

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.27

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

19.91

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GEM и ROAM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-45.47%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.92%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.79%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-27.07%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-45.47%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.60%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-11.13%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.62%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и ROAM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.41%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

12.76%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

14.93%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.23%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.87%

+1.16%

Сравнение комиссий GEM и ROAM

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и ROAM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

GEM and ROAM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, GEM leads with 10.00% vs 9.87% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 10.00% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.80% for GEM.

GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор