Сравнение GEM с QLVE
GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEM returned 8.06%/yr vs 7.78%/yr for QLVE. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GEM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.
Доходность
Сравнение доходности GEM и QLVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у QLVE с доходностью 14.41%.
GEM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 9.38%
QLVE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.26M | $6.34M | $5.46M | |
| $10.78K | $10.46K | $21.22K |
Сравнение доходности по годам GEM и QLVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 20.74% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 5.96% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 14.41% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.77% |
Correlation
The correlation between GEM and QLVE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between GEM and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GEM и QLVE
Секторы
GEM
QLVE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
GEM
QLVE
Финансовые услуги
GEM
QLVE
Потребительский циклический сектор
GEM
QLVE
Коммуникационные услуги
GEM
QLVE
Сырьевые материалы
GEM
QLVE
Промышленность
GEM
QLVE
Здравоохранение
GEM
QLVE
Энергетика
GEM
QLVE
Потребительский защитный сектор
GEM
QLVE
Коммунальные услуги
GEM
QLVE
Недвижимость
GEM
QLVE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEM vs. QLVE — Ранг доходности на риск
GEM
QLVE
Сравнение GEM c QLVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEM | QLVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.08 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.80 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEM и QLVE
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и QLVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEM | QLVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -29.96% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.60% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -13.29% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -23.60% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.34% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -8.21% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и QLVE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEM | QLVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.11% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 17.18% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 19.54% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.23% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.14% | +3.22% |
Сравнение комиссий GEM и QLVE
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и QLVE
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности QLVE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.65% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GEM and QLVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GEM has higher volatility (8.16%) compared to QLVE (6.11%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs QLVE's -29.96%.
On 5-year performance, GEM leads with 8.06% vs 7.78% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GEM has performed better with a 8.06% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.
QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.91% for GEM.
GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QLVE is Quality Factor. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.40% for QLVE.
GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEM и QLVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор