PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с QLVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEM returned 7.91%/yr vs 7.43%/yr for QLVE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности GEM и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у QLVE с доходностью 18.06%.

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%6.08%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Correlation

The correlation between GEM and QLVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between GEM and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и QLVE

Секторы
GEM
QLVE

Финансовые услуги

34.0%
38.5%

Технологии

14.1%
59.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.4%

Сырьевые материалы

8.7%
5.5%

Промышленность

7.5%
7.1%

Здравоохранение

5.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
18.4%

Коммунальные услуги

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.8%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Энергетика

1.3%
7.2%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
QLVE
38.5%

Технологии

GEM
14.1%
QLVE
59.6%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
QLVE
10.4%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
QLVE
5.5%

Промышленность

GEM
7.5%
QLVE
7.1%

Здравоохранение

GEM
5.4%
QLVE
7.6%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
QLVE
18.4%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
QLVE
5.4%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
QLVE
10.8%

Недвижимость

GEM
1.5%
QLVE
0.1%

Энергетика

GEM
1.3%
QLVE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с EFAV

Доходность на риск

GEM vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.10

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.99

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.98

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

11.97

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа QLVE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GEM и QLVE

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-29.96%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.60%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.29%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-23.94%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.29%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.29%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.88%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и QLVE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.82%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

14.82%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.46%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

13.48%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.79%

+3.24%

Сравнение комиссий GEM и QLVE

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и QLVE

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности QLVE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GEM and QLVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to QLVE (6.82%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, GEM leads with 7.91% vs 7.43% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GEM has performed better with a 7.91% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.80% for GEM.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QLVE is Volatility Hedged Equity. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.40% for QLVE.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор