PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с QLVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE).

GEM и QLVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%6.08%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у QLVE с доходностью 1.31%.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEMQLVE с EFAV

Сравнение комиссий GEM и QLVE

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

GEM vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMQLVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.28

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.85

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.79

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.44

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QLVE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между GEM и QLVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и QLVE

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности QLVE в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и QLVE

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и QLVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-29.96%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.60%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-24.04%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-8.45%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.79%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и QLVE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.03%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.06%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

16.25%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.08%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.62%

+3.18%