Сравнение GEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
GEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.83% против 3.25% соответственно.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и QAT
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
GEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
GEM
QAT
Сравнение GEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.62 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.87 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.80 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 1.75 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.62 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.07 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GEM и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и QAT
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и QAT
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -45.21% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.60% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -33.17% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -34.04% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -13.17% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -19.28% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.84% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и QAT
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.00% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 9.06% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 13.22% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.83% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.60% | +1.20% |