PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GEM is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GEM returned 54.83% vs 37.50% for GPIQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEM charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GEM и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.52%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GEM and GPIQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between GEM and GPIQ shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEM и GPIQ

Секторы
GEM
GPIQ

Финансовые услуги

34.0%
0.2%

Технологии

14.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.3%

Сырьевые материалы

8.7%
1.1%

Промышленность

7.5%
2.9%

Здравоохранение

5.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.8%

Коммунальные услуги

4.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Энергетика

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
GPIQ
0.2%

Технологии

GEM
14.1%
GPIQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
GPIQ
12.3%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
GPIQ
1.1%

Промышленность

GEM
7.5%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

GEM
5.4%
GPIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
GPIQ
15.8%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
GPIQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
GPIQ
7.7%

Недвижимость

GEM
1.5%
GPIQ
0.1%

Энергетика

GEM
1.3%
GPIQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с VWOGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GEM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.71

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.96

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

17.48

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.78

-1.26

Просадки

Сравнение просадок GEM и GPIQ

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-21.06%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.51%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.19%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-2.27%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.15%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и GPIQ

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.39%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

10.44%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

13.40%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.47%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.47%

+1.56%

Сравнение комиссий GEM и GPIQ

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и GPIQ

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEM and GPIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GEM leads with 54.83% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEM has performed better with a 54.83% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.80% for GEM.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.29% for GPIQ.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор