Сравнение GEM с GEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).
GEM и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и GEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.36% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и GEMD
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GEMD в 0.39%.
Доходность на риск
GEM vs. GEMD — Ранг доходности на риск
GEM
GEMD
Сравнение GEM c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.38 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.94 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.01 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.23 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GEM и GEMD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и GEMD
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GEMD в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и GEMD
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -24.56% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -4.64% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -3.32% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.48% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.13% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и GEMD
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 3.02% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 4.14% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 6.52% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 10.08% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 10.08% | +8.72% |