Сравнение GEM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
GEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 15.34% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и FRDM
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
GEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
GEM
FRDM
Сравнение GEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.63 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.24 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.75 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 15.41 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.63 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GEM и FRDM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и FRDM
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и FRDM
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -40.49% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.87% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -29.25% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -11.24% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.21% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.10% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и FRDM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 9.00%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 11.81% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 18.42% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 23.64% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.02% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.37% | -3.57% |