PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

GEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.59% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий GEM и FEM

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.89

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.39

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.80

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

13.17

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между GEM и FEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и FEM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок GEM и FEM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-46.23%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.93%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-31.72%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-46.23%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-4.31%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-15.20%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и FEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.29%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.67%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.27%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

18.20%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.95%

-2.15%