PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с EWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.90%/yr vs 10.00%/yr for EWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 13.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции EWX немного впереди с 10.00%.

GEM

1 день
-5.43%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.90%
6 месяцев
23.85%
1 год
45.28%
3 года*
22.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.90%

EWX

1 день
-3.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
13.61%
6 месяцев
14.14%
1 год
28.18%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		22.90%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.61%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between GEM and EWX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between GEM and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и EWX

Секторы
GEM
EWX

Технологии

43.5%
16.8%

Финансовые услуги

18.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.8%

Сырьевые материалы

6.4%
6.1%

Промышленность

5.6%
9.8%

Энергетика

3.0%
1.9%

Здравоохранение

2.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Технологии

GEM
43.5%
EWX
16.8%

Финансовые услуги

GEM
18.6%
EWX
5.0%

Потребительский циклический сектор

GEM
8.2%
EWX
5.4%

Коммуникационные услуги

GEM
6.4%
EWX
0.8%

Сырьевые материалы

GEM
6.4%
EWX
6.1%

Промышленность

GEM
5.6%
EWX
9.8%

Энергетика

GEM
3.0%
EWX
1.9%

Здравоохранение

GEM
2.9%
EWX
3.1%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.8%
EWX
2.3%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
EWX
1.2%

Недвижимость

GEM
0.8%
EWX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPYGEM с SPEMGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

GEM vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.76

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.37

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.55

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

10.92

+1.52

GEM vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и EWX

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-63.90%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-7.98%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-21.37%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-24.67%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-43.00%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.18%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-13.14%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.59%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EWX

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

8.08%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

14.09%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

16.12%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.51%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.17%

+2.04%

Сравнение комиссий GEM и EWX

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EWX

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EWX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.49%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.87%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GEM and EWX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (12.24%) compared to EWX (8.08%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWX leads with 10.00% vs 9.90% for GEM. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 10.00% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.87% for GEM.

GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.65% for EWX.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор