PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.79%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEM charges 0.45%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.50% соответственно.

GEM

1 день
-1.13%
1 месяц
6.24%
С начала года
26.12%
6 месяцев
29.03%
1 год
50.97%
3 года*
23.48%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.79%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		26.12%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between GEM and EEMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between GEM and EEMO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEM и EEMO

Секторы
GEM
EEMO

Финансовые услуги

34.0%
18.0%

Технологии

14.1%
43.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
3.2%

Сырьевые материалы

8.7%
12.9%

Промышленность

7.5%
11.5%

Здравоохранение

5.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.2%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Энергетика

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
EEMO
18.0%

Технологии

GEM
14.1%
EEMO
43.8%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
EEMO
12.9%

Промышленность

GEM
7.5%
EEMO
11.5%

Здравоохранение

GEM
5.4%
EEMO
3.0%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
EEMO
1.5%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
EEMO
2.0%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
EEMO
1.2%

Недвижимость

GEM
1.5%
EEMO
0.5%

Энергетика

GEM
1.3%
EEMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

GEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.09

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.97

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.48

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.93

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GEM и EEMO

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-48.47%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.75%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-26.06%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-34.03%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-46.57%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.71%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-20.17%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.68%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EEMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 8.61%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

14.18%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

22.26%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

24.58%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.36%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.59%

-2.56%

Сравнение комиссий GEM и EEMO

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EEMO

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GEM and EEMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to GEM (8.61%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, GEM leads with 9.79% vs 8.50% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 9.79% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.68% for EEMO.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.31% for EEMO.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор