PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENB и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.15%
370.37%
ENB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.43

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

ENB:

3.13

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

ENB:

1.43

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.49

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

ENB:

12.92

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ENB:

0.00%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.45% против 10.35% соответственно.


ENB

С начала года

10.90%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

16.16%

1 год

38.74%

5 лет

17.54%

10 лет

4.45%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.43
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.13
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.43
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.49
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.92
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.23
ENB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и SCHD

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.74%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ENB и SCHD

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.33%
ENB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и SCHD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.15%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
11.25%
ENB
SCHD