PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENB и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ENB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
222.53%
595.32%
ENB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

1.54

VOO:

2.04

Коэф-т Сортино

ENB:

2.24

VOO:

2.72

Коэф-т Омега

ENB:

1.26

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

ENB:

1.03

VOO:

3.02

Коэф-т Мартина

ENB:

6.94

VOO:

13.60

Индекс Язвы

ENB:

3.22%

VOO:

1.88%

Дневная вол-ть

ENB:

14.48%

VOO:

12.52%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ENB:

-7.79%

VOO:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 13.02% соответственно.


ENB

С начала года

20.61%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

20.19%

1 год

20.94%

5 лет

7.70%

10 лет

3.88%

VOO

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

7.63%

1 год

24.77%

5 лет

14.57%

10 лет

13.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.542.04
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.242.72
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.38
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.033.02
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.9413.60
ENB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
2.04
ENB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и VOO

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENB
Enbridge Inc.
6.58%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ENB и VOO

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.79%
-3.52%
ENB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и VOO

Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
3.58%
ENB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab