PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEI.TO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEI.TO (Gibson Energy Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. GEI.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GEI.TO returned 13.94%/yr vs 22.23%/yr for AMZN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEI.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.94% против 22.23% соответственно.

GEI.TO

1 день
1.87%
1 месяц
6.65%
С начала года
18.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
34.02%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.94%

AMZN

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.53%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.14%
1 год
20.62%
3 года*
26.43%
5 лет*
12.12%
10 лет*
22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEI.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		18.66%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.92%-17.02%50.39%10.63%3.07%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.27%0.38%56.80%76.90%-46.02%1.45%73.28%16.98%39.32%46.03%

Correlation

The correlation between GEI.TO and AMZN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.07

The correlation between GEI.TO and AMZN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEI.TO:

CA$4.92B

AMZN:

$2.68T

EPS

GEI.TO:

CA$0.88

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

GEI.TO:

33.18

AMZN:

29.39

Коэффициент PEG

GEI.TO:

3.13

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

GEI.TO:

0.45

AMZN:

3.59

Коэффициент P/B

GEI.TO:

5.01

AMZN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

GEI.TO:

CA$10.70B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEI.TO:

CA$441.15M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

GEI.TO:

CA$526.89M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с KEY.TOGEI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

GEI.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.69

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.13

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.86

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

2.07

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.69

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и AMZN

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEI.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-52.40%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-24.20%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-33.19%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-52.40%

+27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

-52.40%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-9.20%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-11.01%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

9.99%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и AMZN

Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 6.15%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEI.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.59%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

20.33%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

30.18%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

34.42%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

31.54%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и AMZN

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.93%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEI.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
2.75B
181.52B
(GEI.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GEI.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности GEI.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibson Energy Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
3.7%
36.8%
Активы портфеля
GEI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.71M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GEI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.86M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

GEI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

GEI.TO and AMZN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEI.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор