PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEI.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEI.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		18.37%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.92%-17.02%50.39%10.63%3.07%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEI.TO имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции XIU.TO немного отстают с 12.57%.

GEI.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.81%
1 год
39.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.79%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с KEY.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

GEI.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.74

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

14.02

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между GEI.TO и XIU.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.94%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и XIU.TO

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEI.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-52.31%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-10.79%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-16.36%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

-35.46%

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.36%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-11.69%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.22%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и XIU.TO

Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.38%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEI.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.79%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.50%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

12.71%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

14.99%

+14.00%