Сравнение GEGTX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 15.26% против 9.16% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и CBALX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
GEGTX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
GEGTX
CBALX
Сравнение GEGTX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.54 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и CBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и CBALX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и CBALX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -34.53% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -7.87% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -20.91% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -22.73% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -4.73% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.34% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.86% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и CBALX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.84% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 6.44% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 11.58% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 11.08% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 11.31% | +9.92% |