PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с NINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с NINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и NINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и NINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-3.68%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у NINDX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции NINDX по среднегодовой доходности: 15.26% против 13.92% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

NINDX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.49%
1 год
17.15%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.82%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Columbia Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFXGEGTX с ACIHX
Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VWENXNINDX с VTININDX с fzilx

Сравнение комиссий GEGTX и NINDX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NINDX в 0.20%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. NINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c NINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXNINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.20

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. NINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NINDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и NINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXNINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между GEGTX и NINDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и NINDX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности NINDX в 28.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.19%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и NINDX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке NINDX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и NINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXNINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-55.32%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.91%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-24.60%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.82%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.57%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.81%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.55%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и NINDX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXNINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.37%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.55%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

18.32%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

16.92%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.05%

+3.18%