PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEGTX с NINDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с NINDX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX).

GEGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. NINDX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEGTX или NINDX.

Корреляция

Корреляция между GEGTX и NINDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и NINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.30%
819.62%
GEGTX
NINDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEGTX:

0.28

NINDX:

0.19

Коэф-т Сортино

GEGTX:

0.56

NINDX:

0.40

Коэф-т Омега

GEGTX:

1.08

NINDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

GEGTX:

0.27

NINDX:

0.16

Коэф-т Мартина

GEGTX:

0.85

NINDX:

0.55

Индекс Язвы

GEGTX:

8.28%

NINDX:

6.94%

Дневная вол-ть

GEGTX:

25.27%

NINDX:

20.09%

Макс. просадка

GEGTX:

-63.88%

NINDX:

-55.32%

Текущая просадка

GEGTX:

-15.81%

NINDX:

-14.49%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у NINDX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции NINDX по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.99% соответственно.

GEGTX

С начала года

-8.97%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-10.78%

1 год

5.05%

5 лет

9.00%

10 лет

6.54%

NINDX

С начала года

-5.17%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-9.72%

1 год

2.43%

5 лет

5.14%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GEGTX и NINDX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NINDX в 0.20%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
График комиссии GEGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GEGTX: 0.74%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund
График комиссии NINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NINDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEGTX и NINDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг риск-скорректированной доходности GEGTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NINDX
Ранг риск-скорректированной доходности NINDX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NINDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEGTX c NINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEGTX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GEGTX: 0.28
NINDX: 0.19
Коэффициент Сортино GEGTX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GEGTX: 0.56
NINDX: 0.40
Коэффициент Омега GEGTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GEGTX: 1.08
NINDX: 1.06
Коэффициент Кальмара GEGTX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GEGTX: 0.27
NINDX: 0.16
Коэффициент Мартина GEGTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GEGTX: 0.85
NINDX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NINDX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и NINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.19
GEGTX
NINDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и NINDX

GEGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%0.00%0.17%0.46%0.00%0.52%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		1.34%1.27%1.43%1.71%1.27%1.60%1.93%2.19%1.78%1.94%2.42%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и NINDX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки NINDX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и NINDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.81%
-14.49%
GEGTX
NINDX

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и NINDX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
14.08%
GEGTX
NINDX