PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.03% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFXGEGTX с ACIHX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий GEGTX и FCNTX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.56

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.87

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между GEGTX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и FCNTX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и FCNTX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-49.19%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.30%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-32.59%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-32.59%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-8.18%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.18%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.95%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и FCNTX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.79% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.51%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.12%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

19.95%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.19%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.64%

+1.59%