- ISIN
- US19765P6613
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 14 дек. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции GEGTX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,982.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) показал доход в 11.29% с начала года и 30.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEGTX составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Columbia Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 17.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GEGTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 дек. 1997 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.23% | -4.05% | -4.54% | 12.67% | 8.39% | 0.74% | 11.29% | ||||||
| 2025 | 2.06% | -3.15% | -9.88% | 2.23% | 7.96% | 6.50% | 3.79% | 0.96% | 3.82% | 4.38% | -0.98% | -1.10% | 16.44% |
| 2024 | 3.41% | 5.96% | 1.45% | -3.76% | 6.85% | 6.78% | -2.31% | 2.46% | 2.11% | -0.83% | 6.26% | 0.34% | 31.91% |
| 2023 | 8.06% | -2.39% | 7.70% | 1.55% | 6.12% | 7.04% | 2.68% | -1.04% | -5.86% | -0.22% | 10.86% | 3.80% | 43.94% |
| 2022 | -8.16% | -5.35% | 3.59% | -11.84% | -3.18% | -8.67% | 11.00% | -5.23% | -9.94% | 5.88% | 3.87% | -7.05% | -32.01% |
| 2021 | -0.29% | 2.17% | 2.34% | 7.00% | -1.12% | 6.70% | 3.14% | 3.72% | -6.38% | 7.45% | 0.03% | 2.13% | 29.40% |
Метрики бенчмарка
Columbia Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.98, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1990.
- This fund captured 118.50% of S&P 500 Index gains and 100.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 118.50%
- Участие в снижении
- 100.59%
Комиссия
Комиссия GEGTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEGTX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.93 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 13.52 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.22 | $7.22 | $4.05 | $2.51 | $0.00 | $5.55 | $6.77 | $3.67 | $3.37 | $2.59 | $0.62 | $3.51 |
Дивидендный доход | 7.92% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.22 | $7.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.05 | $4.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $5.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Large Cap Growth Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.08%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.88%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 4y 9mo | 6y 5moфевр. 2001 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.64%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.24%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 11d | 5mo 1dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| GEGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -56.78% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -9.10% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -18.90% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -25.43% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -33.92% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.72% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.97% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEGTX
Добавьте Columbia Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEGTX