PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEGTX показывает доходность -9.54%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.95% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFXGEGTX с ACIHX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GEGTX и SCHG

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GEGTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

3.71

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между GEGTX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и SCHG

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и SCHG

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-34.59%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.41%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-34.59%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-34.59%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-12.51%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.22%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.84%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и SCHG

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.54%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

22.45%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.31%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.51%

-0.28%