Сравнение GEGTX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GEGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEGTX или SCHG.
Основные характеристики
| GEGTX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 40.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.49% | 12.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.42% | 19.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.24% | 16.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 15.84% |
| Макс. просадка | -60.79% | -34.59% |
| Current Drawdown | -0.29% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEGTX показывает доходность 14.06%, а SCHG немного выше – 14.27%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.24% против 16.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SCHG
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SCHG
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 3.61% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% | 12.02% | 5.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SCHG
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SCHG
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.02% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.