PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEGTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GEGTX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GEGTX с SCHG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GEGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEGTX или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEGTX:

0.53

SCHG:

0.68

Коэф-т Сортино

GEGTX:

0.79

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

GEGTX:

1.11

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GEGTX:

0.47

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

GEGTX:

1.51

SCHG:

2.07

Индекс Язвы

GEGTX:

7.36%

SCHG:

7.13%

Дневная вол-ть

GEGTX:

25.37%

SCHG:

25.37%

Макс. просадка

GEGTX:

-55.44%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

GEGTX:

-5.90%

SCHG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.13% против 15.84% соответственно.

GEGTX

С начала года

-1.68%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.46%

3 года

18.19%

5 лет

15.86%

10 лет

14.13%

SCHG

С начала года

-1.01%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-0.61%

1 год

17.22%

3 года

21.07%

5 лет

18.23%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GEGTX и SCHG

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEGTX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг риск-скорректированной доходности GEGTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и SCHG

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		5.38%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%12.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и SCHG

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и SCHG

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.00% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...