Сравнение GEGTX с ACIHX
GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, GEGTX returned 24.62%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GEGTX charges 0.74%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.
GEGTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.25%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEGTX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.90% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -8.96% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between GEGTX and ACIHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between GEGTX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEGTX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
GEGTX
ACIHX
Сравнение GEGTX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.58 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.29 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и ACIHX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEGTX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -24.00% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.40% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -24.00% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.07% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.89% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.87% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и ACIHX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 3.86% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEGTX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.93% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.02% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.80% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.06% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.06% | +0.22% |
Сравнение комиссий GEGTX и ACIHX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и ACIHX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.02% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GEGTX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to GEGTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, GEGTX dropped -53.08% vs ACIHX's -24.00%.
GEGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEGTX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор