Сравнение GEGTX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 13.21% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SMGIX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
GEGTX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
GEGTX
SMGIX
Сравнение GEGTX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 5.64 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SMGIX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SMGIX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -50.62% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.33% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -32.20% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -32.45% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.35% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.77% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.93% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SMGIX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.29% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.73% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.74% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.00% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.97% | +2.26% |