Сравнение GECC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или SPY.
Основные характеристики
| GECC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.70% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 23.83% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -8.36% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.57% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.57% | 12.29% |
| Макс. просадка | -78.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -62.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GECC и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и SPY
С начала года, GECC показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и SPY
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.63% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и SPY
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и SPY
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.