Сравнение GECC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или SPY.
Корреляция
Корреляция между GECC и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и SPY
Основные характеристики
GECC:
0.48
SPY:
2.21
GECC:
0.86
SPY:
2.93
GECC:
1.11
SPY:
1.41
GECC:
0.18
SPY:
3.26
GECC:
2.39
SPY:
14.43
GECC:
4.89%
SPY:
1.90%
GECC:
24.18%
SPY:
12.41%
GECC:
-78.52%
SPY:
-55.19%
GECC:
-60.79%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
GECC
11.96%
5.87%
10.58%
10.92%
-16.10%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и SPY
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.43% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и SPY
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и SPY
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.