PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GECC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
11.79%
GECC
SPY

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.37%

1 год

16.64%

5 лет (среднегодовая)

-16.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


GECCSPY
Коэф-т Шарпа0.632.69
Коэф-т Сортино1.053.59
Коэф-т Омега1.131.50
Коэф-т Кальмара0.233.89
Коэф-т Мартина3.1917.53
Индекс Язвы4.85%1.87%
Дневная вол-ть24.43%12.15%
Макс. просадка-78.53%-55.19%
Текущая просадка-63.08%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.632.69
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.053.59
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.50
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.89
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1917.53
GECC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.69
GECC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и SPY

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GECC и SPY

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-1.41%
GECC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и SPY

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
4.09%
GECC
SPY