PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -16.79%/yr vs 1.83%/yr for UMDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -59.48%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 34.70%.

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%16.45%

Correlation

The correlation between GDXU and UMDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов GDXU и UMDD

Секторы
GDXU
UMDD

Сырьевые материалы

100.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

UMDD
2.2%

Энергетика

GDXU

-

UMDD
2.7%

Финансовые услуги

GDXU

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

GDXU

-

UMDD
4.8%

Промышленность

GDXU

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

GDXU

-

UMDD
3.9%

Технологии

GDXU

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

GDXU vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.85

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.24

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

7.50

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.33

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GDXU и UMDD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-86.24%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-26.04%

-55.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.20%

-60.33%

-20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-64.61%

-28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-7.75%

-73.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.74%

-23.59%

-46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.55%

7.78%

+29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и UMDD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.14%

12.58%

+36.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.10%

34.76%

+87.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.07%

46.96%

+93.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

58.96%

+52.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.46%

62.30%

+48.16%

Сравнение комиссий GDXU и UMDD

И GDXU, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и UMDD

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and UMDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, UMDD leads with 1.83% vs -16.79% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMDD has performed better with a 1.83% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор