Сравнение GDXU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
GDXU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и SPUU
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
GDXU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
GDXU
SPUU
Сравнение GDXU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.78 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.29 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.25 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 5.36 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.78 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и SPUU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и SPUU
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и SPUU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -59.35% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -23.10% | -50.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -46.59% | -46.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -12.15% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -9.62% | -60.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 5.41% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и SPUU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 10.73% | +42.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 19.20% | +103.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 36.23% | +104.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 33.47% | +75.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 35.72% | +73.30% |