PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 18.77%/yr for SPUU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.

GDXU

1 день
-10.90%
1 месяц
-49.20%
6 месяцев
-79.56%
С начала года
-71.32%
1 год
-1.06%
3 года*
16.90%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-71.32%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%4.80%

Correlation

The correlation between GDXU and SPUU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.30

The correlation between GDXU and SPUU shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и SPUU

Секторы
GDXU
SPUU

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

SPUU
4.5%

Энергетика

GDXU

-

SPUU
3.1%

Финансовые услуги

GDXU

-

SPUU
11.1%

Здравоохранение

GDXU

-

SPUU
8.3%

Промышленность

GDXU

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

GDXU

-

SPUU
1.8%

Технологии

GDXU

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

GDXU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.53

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.06

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.12

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

8.78

-8.80

GDXU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и SPUU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-59.35%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.69%

-18.19%

-68.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.69%

-35.18%

-51.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-46.59%

-44.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-2.59%

-84.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.96%

-9.45%

-60.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

4.38%

+40.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и SPUU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.34%

6.85%

+30.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.24%

20.13%

+106.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.12%

25.27%

+120.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.02%

33.69%

+79.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

35.75%

+75.67%

Сравнение комиссий GDXU и SPUU

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и SPUU

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and SPUU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (37.34%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.77% vs -14.43% for GDXU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.77% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор