PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с SOXL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -16.79%/yr vs 39.72%/yr for SOXL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -59.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 379.85%.

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%8.30%

Correlation

The correlation between GDXU and SOXL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GDXU и SOXL

Секторы
GDXU
SOXL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

SOXL

-

Энергетика

GDXU

-

SOXL

-

Финансовые услуги

GDXU

-

SOXL

-

Здравоохранение

GDXU

-

SOXL

-

Промышленность

GDXU

-

SOXL

-

Недвижимость

GDXU

-

SOXL

-

Технологии

GDXU

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

GDXU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
8.27

-8.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.09

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

20.53

-20.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

68.18

-67.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

8.27

-8.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GDXU и SOXL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-90.46%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-43.47%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.20%

-87.88%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-90.46%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-28.11%

-53.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.74%

-35.00%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.55%

13.06%

+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и SOXL

Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) составляет 49.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 54.53%. Это указывает на то, что GDXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.14%

54.53%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.10%

90.87%

+31.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.07%

108.07%

+32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

108.37%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.46%

99.68%

+10.78%

Сравнение комиссий GDXU и SOXL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и SOXL

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and SOXL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to GDXU (49.14%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 39.72% vs -16.79% for GDXU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 49.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 39.72% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор