PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с ORCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с ORCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) are both Leveraged Equities funds. GDXU is passively managed, while ORCX is actively managed. Over the past year, GDXU returned 76.85% vs 22.38% for ORCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for ORCX.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и ORCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у ORCX с доходностью 21.96%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и ORCX

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%441.47%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.20%

Correlation

The correlation between GDXU and ORCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов GDXU и ORCX

Секторы
GDXU
ORCX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
ORCX

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

ORCX

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

ORCX

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

ORCX

-

Энергетика

GDXU

-

ORCX

-

Финансовые услуги

GDXU

-

ORCX

-

Здравоохранение

GDXU

-

ORCX

-

Промышленность

GDXU

-

ORCX

-

Недвижимость

GDXU

-

ORCX

-

Технологии

GDXU

-

ORCX
100.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

ORCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG

Доходность на риск

GDXU vs. ORCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c ORCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUORCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.33

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.26

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

0.39

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. ORCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ORCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и ORCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUORCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GDXU и ORCX

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ORCX в -85.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ORCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUORCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-85.98%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-85.98%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-62.41%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-44.45%

-25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

57.63%

-21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и ORCX

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) с волатильностью 36.79%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUORCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

36.79%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

82.40%

+35.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

128.04%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

120.88%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

120.88%

-10.88%

Сравнение комиссий GDXU и ORCX

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и ORCX

Ни GDXU, ни ORCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and ORCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to ORCX (36.79%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs ORCX's -85.98%.

On 1-year performance, GDXU leads with 76.85% vs 22.38% for ORCX. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 76.85% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

GDXU and ORCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.29% for ORCX.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и ORCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор