PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с ORCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с ORCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX).

GDXU и ORCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и ORCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и ORCX

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%441.47%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у ORCX с доходностью -49.58%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORUORCX с AMDG

Сравнение комиссий GDXU и ORCX

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCX в 1.29%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXU vs. ORCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c ORCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUORCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.27

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.38

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.36

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

-0.64

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. ORCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ORCX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и ORCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUORCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.27

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.45

+0.44

Корреляция

Корреляция между GDXU и ORCX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и ORCX

Ни GDXU, ни ORCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и ORCX

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ORCX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ORCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUORCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-85.78%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-85.78%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-84.46%

+28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-39.61%

-30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

48.34%

-22.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и ORCX

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) с волатильностью 28.31%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUORCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

28.31%

+24.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

73.81%

+48.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

122.51%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

118.84%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

118.84%

-9.82%