Сравнение GDXU с MULL
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GDXU is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, GDXU returned 26.31% vs 2860.10% for MULL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.03%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
GDXU
- 1 день
- 22.45%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.44%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.79M | $117.82M | $168.14M | |
| $185.42M | $204.20M | $267.95M |
Сравнение доходности по годам GDXU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.03% | 796.47% | -23.80% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between GDXU and MULL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов GDXU и MULL
Секторы
GDXU
MULL
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
MULL
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
MULL
-
Энергетика
GDXU
-
MULL
-
Финансовые услуги
GDXU
-
MULL
-
Здравоохранение
GDXU
-
MULL
-
Промышленность
GDXU
-
MULL
-
Недвижимость
GDXU
-
MULL
-
Технологии
GDXU
-
MULL
Коммунальные услуги
GDXU
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. MULL — Ранг доходности на риск
GDXU
MULL
Сравнение GDXU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 42.55 | -42.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 134.47 | -133.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и MULL
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -72.29% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.14% | -68.16% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.59% | -54.99% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.11% | -22.10% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 21.53% | +27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) составляет 41.35%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что GDXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 62.34% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.30% | 134.77% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.72% | 162.60% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.00% | 149.60% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.93% | 149.60% | -37.67% |
Сравнение комиссий GDXU и MULL
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и MULL
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and MULL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to GDXU (41.35%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 26.31% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 41.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GDXU.
They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор