Сравнение GDXU с MULL

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDXU и MULL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и MULL.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 47.87%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.