PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.23%/yr vs 10.08%/yr for JNUG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью -20.02%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%9.72%

Correlation

The correlation between GDXU and JNUG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GDXU and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и JNUG

Секторы
GDXU
JNUG

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

JNUG

-

Энергетика

GDXU

-

JNUG

-

Финансовые услуги

GDXU

-

JNUG

-

Здравоохранение

GDXU

-

JNUG

-

Промышленность

GDXU

-

JNUG

-

Недвижимость

GDXU

-

JNUG

-

Технологии

GDXU

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

GDXU vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.99

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.66

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.74

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

3.81

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.29

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GDXU и JNUG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-99.95%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-56.39%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-56.39%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-80.95%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-99.56%

+26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-93.89%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

25.74%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и JNUG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) с волатильностью 32.81%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

32.81%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

84.09%

+33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

99.06%

+38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

80.40%

+30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

106.52%

+3.48%

Сравнение комиссий GDXU и JNUG

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и JNUG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GDXU and JNUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to JNUG (32.81%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs JNUG's -99.95%.

On 5-year performance, JNUG leads with 10.08% vs -10.23% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JNUG has been the lower-risk option at 32.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JNUG has performed better with a 10.08% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.17% for JNUG.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор