Сравнение GDXU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
GDXU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и DIG
И GDXU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXU vs. DIG — Ранг доходности на риск
GDXU
DIG
Сравнение GDXU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.96 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.41 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.40 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 2.86 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.96 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и DIG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и DIG
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и DIG
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -97.04% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -35.40% | -37.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -46.02% | -47.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -49.79% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -64.47% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 17.32% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и DIG
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 12.95% | +40.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 28.78% | +93.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 49.96% | +90.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 51.73% | +57.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 57.63% | +51.39% |